原创力文档目录
研究思路：从特征重构到L1-GMM复合择时模型 3
因子重构与筛选 3
特征工程：机构行为的衍生构造 3
因子初筛：从海量特征到“进攻-防守”双轨因子库 4
模型构建：基于涨跌幅度的“进攻-防守”L1双轨预测模型 6
加入市场状态识别：GMM状态机与仓位决策矩阵 7
市场环境的动态适配:基于GMM与波动率的双重感知 7
仓位决策：将环境适配的共振矩阵引入进攻×防守子模型 8
策略回测与归因分析 9
回测环境与核心参数设定 9
综合模型回测表现：周度调仓强于日度调仓 9
GMM状态机归因：择时Alpha与跨期稳定性 11
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