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2026年财管《投资组合》模拟

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的正确指标？

A.投资组合的期望收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的方差

D.投资组合的夏普比率

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.投资组合的市盈率

B.投资组合的贝塔系数

C.投资组合的协方差

D.投资组合的市净率

3.如果两个资产的协方差为正，这意味着什么？

A.这两个资产的收益率呈正相关

B.这两个资产的收益率呈负相关

C.这两个资产的收益率不相关

D.这两个资产的收益率没有线性关系

4.在有效市场中，以下哪一项是正确的？

A.投资者可以通过分析历史数据获得超额收益

B.市场价格已经反映了所有可获得的信息

C.投资者可以通过技术分析获得超额收益

D.市场价格总是高于基本面价值

5.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产期望收益率的因素？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.资产的贝塔系数

D.以上所有

6.在投资组合管理中，以下哪一项是分散投资的正确方法？