第4讲-面板数据：随机效应与随机效应.pptVIP

第四讲

面板数据分析

随机效应模型vs.固定效应模型

Random-EffectModelvs.Fixed-EffectModel;随机效应面板模型

Random-EffectPanelModel;? 如果总体很大，抽取的样本单位具有较大的随机性，那么与个体有关的效应将被视为具有随机分布的性质;基本假设;讨论RE.1(b);? 记Ω=E(vv)，Ω正定从而可逆;? RE.3假设

(a)同方差假设：;? 具体表述：;? 在RE.1-RE.3成立时，如果我们用PooledOLS来估计模型，估计量是一致的

? 但是POLS估计量忽略了随机误差项的结构信息，所以不是有效的; 随机效应模型的参数估计;RandomEffect方法原理;估计σv2;估计σ2; β的随机效应可行估计量

?把和代入Ω的表达式，进而得到

?从而得到β的随机效应可行估计量;?计算和; 理解随机效应可行估计量

?可以证明，随机效应可行估计量等价于下

式的POLS估计量 ;? 前面的式子表明随机效应估计量实际上是通过准去除时间均值（quasitimedemeaning）而得到的

? 随机效应并不是在每个时间t去掉因变量和自变量的时间均值，而是在每个时间t去掉时间均值的一部分;的统计性质;稳健方差矩阵估计量;