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金融风险评估入门指南

第1章金融风险评估概述4

1.1风险与金融风险的概念4

1.2金融风险评估的意义与目的4

1.3金融风险评估的基本流程与方法4

第2章风险型与识别5

2.1市场风险5

2.2信用风险5

2.3操作风险6

2.4流动性风险6

第3章风险度量与评估方法6

3.1风险度量的基本概念6

3.1.1风险敞口7

3.1.2风险容忍度7

3.1.3风险限额7

3.1.4风险度量指标7

3.2市场风险的度量方法7

3.2.1历史模拟法7

3.2.2蒙特卡洛模拟法7

3.2.3风险价值(VaR)7

3.3信用风险的度量方法8

3.3.1信用评分模型8

3.3.2信用评级8

3.3.3信用风险价值(CreditVaR)8

3.4操作风险与流动性风险的度量方法8

3.4.1操作风险的度