2026年证券从业资格考试《证券投资组合管理》练习卷.docVIP

2026年证券从业资格考试《证券投资组合管理》练习卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合管理的核心目标是（）。

A.实现资产的长期增值

B.降低投资组合的风险

C.获取短期收益

D.维持市场流动性

2.在马科维茨的投资组合理论中，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是（）。

A.资产的预期收益率和标准差

B.市场的供需关系

C.政府的监管政策

D.企业的财务状况

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险分散技术？（）

A.分散投资于不同行业

B.分散投资于不同地区

C.分散投资于同一行业的不同公司

D.分散投资于不同资产类别

4.无风险资产的特征是（）。

A.具有较高的预期收益率

B.风险为零

C.收益率与市场收益率相关

D.价格波动较大

5.以下哪种指标用于衡量投资组合的系统性风险？（）

A.贝塔系数

B.标准差

C.夏普比率

D.夏普指数

6.在投资组合管理中，以下哪种策略属于积极的投资策略？（）

A.指数化投资

B.均值-方差优化

C.价值投资

D.分散投资

7.以下哪种方法不属于投资组合绩