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2026年基金从业《基金投资策略》考前必做试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素不包括：

A.资产的预期收益率

B.资产的风险（标准差）

C.资产之间的相关系数

D.投资者的个人收入水平

2.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是：

A.该模型旨在确定资产的系统性风险

B.资产的预期收益率由无风险收益率、市场风险溢价和该资产的贝塔系数决定

C.CAPM假设所有投资者都具有相同的投资期限

D.该模型可以精确预测任何单个资产的未来收益率

3.某投资者认为市场情绪会显著影响股票价格，并试图通过识别市场的高点和低点来买卖股票，这种投资策略最可能属于：

A.价值投资策略

B.成长投资策略

C.动量投资策略

D.逆势投资策略（或行为金融学中的某些策略）

4.在债券投资中，久期是用来衡量债券价格对以下哪个因素变化敏感程度的指标？

A.信用评级

B.利率水平

C.债券发行量

D.债券发行人的盈利能力

5.某基金管理人通过买入看涨期权和卖出看跌期权