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解决组合投资收益最优问题

一、摘要

本论文主要讨论并解决了在组合投资问题中的投资收益与风险的有关

问题。

分别在考虑投资项目之间的影响和考虑投资项目之间的影响以与

考虑风险和考虑风险的情况下，建立相应的数学模型，来使得投获得的总

利润达到最大。

模型一应用多目标决策方法建立模型，以投资效益没目标，对投资问

题建立个一个优化模型，同的投资方式具有同的风险和效益，该模型

根据优化模型的原理，提出了两个准则，并从众多的投资方案中选出若干

个，使在投资额一定的条件下，经济效益尽可能大，风险尽可能小。

二、模型二给出了组合投资方案设计的一个线性规划模型，主要思想是

通过线性加权综合两个设计目标：假设在投资规模相当大的基础上，

将交易费函数近似线性化，通过决策变量化解风险函数的非线性。

三、关键字：

经济效益线性规划模型有效投资方案线性加权

四、问题重述

市场上有n种资产(如储蓄、保险、国债、股票、基金、期货、

外汇、房地产、珠