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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场波动性影响因素研究论文

**摘要**

在数字经济时代，加密货币市场以其高波动性和高风险性成为金融领域的研究热点。GARCH模型作为一种有效的金融时间序列分析工具，能够捕捉加密货币价格的波动性特征。然而，当前市场波动性预测仍面临模型适用性不足、影响因素分析不全面等问题。本文基于GARCH模型，探讨加密货币价格波动预测的可行性，并深入分析市场波动性的关键影响因素，以期为投资者提供更精准的风险预警和决策参考。

**关键词**

GARCH模型；加密货币；价格波动；市场波动性；影响因素

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**一、问题的提出**

加密货币市场的兴起为金融创新注入了活力，