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2026年证券投资顾问考试《投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是通过对不同资产的投资，以降低组合的整体风险。以下哪项表述最符合这一思想？

A.分散投资可以提高单个资产的风险收益比

B.高风险资产与低风险资产的组合可以消除所有风险

C.通过多样化投资，可以降低非系统性风险

D.投资组合的预期收益率等于各资产预期收益率的加权平均

2.在投资组合管理中，以下哪项指标通常用于衡量投资组合的波动性？

A.市场资本化率

B.贝塔系数

C.标准差

D.夏普比率

3.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的因素是？

A.资产的流动性

B.资产的税收效率

C.资产的预期收益率和方差

D.资产的发行规模

4.以下哪种投资组合策略属于主动管理策略？

A.货币市场基金

B.指数基金

C.均值-方差优化

D.价值投资策略

5.在投资组合的构建过程中，以下哪项是系统性风险的典型特征？

A.可以通过分散投资消除

B.由市场整体