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2026年金融风险管理师专业能力考试指南

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元。若该客户的信用评级为BBB级，则其信用风险暴露（CRE）为多少？

A.50万元

B.200万元

C.400万元

D.500万元

2.某投资组合的方差为0.015，标准差为多少？

A.0.0125

B.0.015

C.0.0375

D.0.1225

3.在市场风险管理中，VaR（ValueatRisk）的每日计算结果为500万元，持有期扩展至10天，其10天VaR约为多少（假设日收益率为正态分布）？

A.500万元

B.832.2万元

C.1000万元

D.1250万元

4.某金融机构发行了一款期限为3年的附息债券，票面利率为4%，市场利率为5%，则该债券的发行价格（按面值100元计算）应为多少？

A.95.2元

B.96.4元

C.100元

D.103.6元

5.某公司的财务杠杆比率（Debt-to-EquityRatio）为1.5，则其权益乘数为多少？

A.1.5

B.2.0

C.3.0

D.4.0

6.在操作风险管理中，巴塞尔协议对金融机构的内部欺诈损失提出了怎样的要