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金融风险管理师专业能力测试：2026年金融风险评估与控制题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行在评估信用风险时，采用内部评级法（IRB）对客户的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露（EAD）进行测算。若某客户的PD为5%，LGD为40%，EAD为1000万元，则该客户的预期信用损失（ECL）为多少？

A.20万元

B.50万元

C.40万元

D.25万元

2.某投资组合包含股票A、B和C，其投资比例分别为60%、30%和10%，对应的标准差分别为12%、15%和20%，且相关系数矩阵如下：ρ(A,B)=0.2，ρ(A,C)=0.1，ρ(B,C)=0.3。该投资组合的整体方差为多少？

A.0.0156

B.0.0214

C.0.0289

D.0.0342

3.某企业发行5年期债券，面值为1000万元，票面利率为5%，每年付息一次。若市场必要收益率为6%，则该债券的发行价格为多少？

A.950万元

B.980万元

C.965万元

D.985万元

4.某基金管理人采用风险平价策略配置资产，计划将80%的资金投入低风险资产（预期回报率4%，标准差2%），20%的资金投入高风险资产（预期回报率10%，标准差8%）。若市场无风险利率为1.5%，则该基金组合的预期回报率和波动率分别为多少？