商业银行资本监管与风险管理研究.pptx

1商业银行风险管理郭战琴

2银行风险BaselII操作风险市场风险信用风险概念管理技术学术研究Basel资本协议中国的资本监管

3银行风险BaselII操作风险市场风险信用风险概念管理技术学术研究Basel资本协议中国的资本监管

4三类风险的概念市场风险：由于市场风险因素发生变动所引起的风险信用风险：影响信用质量的因素发生变动而造成的风险。操作风险：归因于操作错失的财务损失。全世界的人都咬了你有一个人咬了你自己咬了自己一口

5国内商业银行的信用风险管理依据巴塞尔新资本协议国内有关监管文件《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》内部评级法标准法《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行授信工作尽职指引》违约率违约损失率期限暴露“梦里花落知多少”学术研究的焦点

6国内商业银行的市场风险管理缺口分析：将所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。久期分析：也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。在险价值VaR:

7国内商业银行的操作风险管理《巴塞尔新资本协议》《中国银行业监督管理委员会