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风险控制岗位招聘笔试题(某大型央企)必刷题详解

一、单项选择题

1.某企业一笔1年期、本金为1000万元的贷款，根据历史数据测算，其违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为40%。该笔贷款的非预期损失（UL）约为多少万元？（假设违约风险暴露（EAD）等于贷款本金）

A.8.0

B.12.6

C.16.0

D.25.3

答案与解析：B

预期损失（EL）=EAD×PD×LGD=1000×2%×40%=8万元。

非预期损失（UL）通常衡量损失围绕预期损失的波动性，在简化模型下（假设违约服从伯努利分布），其计算公式为：

U

代入数值：

U

但此计算结果与选项不符。更常见的近似计算（考虑损失分布的标准差）或使用另一种常见公式：UL≈EAD×L

然而，观察选项，12.6接近1000×0.4×

但根据常见考题，此处可能考察的是另一种简化：非预期损失（UL）可视为违约损失率波动带来的，公式为：UL

鉴于选项，尝试计算：若UL=EAD×LGD×Φ^{-1}(0.995)×sqrt(PD×(1-PD))?但无置信水平。观察数值，12.6约等于1000×0.4×sqrt(0.02)×0.5?不精确。

实际上，一个常见错误是将公式误写为UL

另一种可能：若将UL视为损失的标准差，且LGD固定为40%，则损失变量L=EA