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2026年基金从业资格证券投资基金实务冲刺押题试卷

1.基金投资组合中，某只股票的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为5%，则该股票的预期收益率是多少？（5分）

2.以下哪种风险属于系统性风险？（）（3分）

A.信用风险

B.经营风险

C.市场风险

D.财务风险

3.基金的业绩评价指标中，夏普比率反映了基金的什么特性？（4分）

4.某基金在过去三年的收益率分别为15%、20%、-10%，则该基金的年化收益率约为多少？（5分）

5.债券的票面利率与市场利率的关系如何影响债券的发行价格？（4分）

6.基金投资中，常用的止损策略有哪些？（4分）

7.以下关于ETF的说法，错误的是（）（3分）

A.可以在二级市场交易

B.申购赎回采用现金方式

C.具有独特的实物申购赎回机制

D.是一种开放式基金

8.计算某基金的特雷诺比率，已知该基金的平均收益率为18%，无风险利率假设为3%，基金的β系数为1.2。（5分）

9.简述基金投资中分散投资的意义和方法。（6分）

10.某基金的资产配置为股票占60%，债券占30%，现金占10%。股票组合的β系数为1.2，债券组合的久期为5年。若市场利率上升1%，该基金资产净值将如何变化？（6分）

答案与解析：

1.根据资本资产定价模型，预期收益率=无风险利率+β×（市场组合预期收益率-无风险利