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配置资产配置以交易思维控风险.docx

配置资产配置以交易思维控风险.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、以交易思维控风险主要关注几个方面 4

    二、大类资产风控关注风险预期差、分布异常和极端隐波 4

    （一）思路一：风险预期差 4

    （二）思路二：ES剪刀差 7

    （三）思路三：隐含波动率 8

    三、构建考虑风控的主线择时全天候 10

    （一）主线择时全天候+月度波控 11

    （二）主线择时全天候+月度波控+极端风险预警 12

    四、行业主题预警关注风险预期差和情绪因子 14

    （一）风险预期差 14

    （二）情绪因子 15

    风险提示 18

    图表目录

    图1：黄金在1、3月提示了风险 7

    图2：A股在3

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