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2026基金从业《基金风险管理》押题卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共40分）

1.下列关于风险的描述，错误的是（）。

A.风险是未来不确定性对目标产生影响的可能性

B.风险管理旨在消除所有风险

C.风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险等多种类型

D.风险与收益通常成正比关系

2.基金风险管理的基本流程中，首先进行的环节是（）。

A.风险监控

B.风险评估

C.风险识别

D.风险缓释

3.在风险管理组织中，负责制定风险管理政策、确定风险偏好和策略的机构通常是（）。

A.风险管理部门

B.董事会

C.监事会

D.投资决策委员会

4.下列不属于操作风险来源的是（）。

A.内部员工欺诈

B.外部黑客攻击

C.投资决策失误

D.自然灾害

5.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可能遭受的（）。

A.最大损失金额

B.期望损失金额

C.平均损失金额

D.预期收益金额

6.市场风险管理中，压力测试主要用于评估投资组合在（）情景下的表