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银河金工组合优化系列报告：时序截面三层深度学习模型预测收益风险信号.docx

银河金工组合优化系列报告：时序截面三层深度学习模型预测收益风险信号.docx

    目录

    Catalog

    一、基于深度学习三层预测的策略框架 3

    （一）指数增强框架：基于收益风险的有效预测进行组合优化 3

    （二）总体策略框架与流程图 3

    二、特征工程与预测标签构建 4

    （一）数据来源 4

    （二）特征工程：个股K线的信息 4

    （三）特征工程：特征形态指标说明 5

    （四）特征工程：分组标准化 7

    （五）预测标签构建 7

    三、深度学习预测：时序截面三层特征提取模型 8

    （一）时序编码层：TimeEncoder 8

    （二）截面图网络层：GraphSAGE模型 9

    （三）GraphSAGE模型：参

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