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2026年金融期货投资知识点自测题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.下列关于沪深300指数期货合约的表述，错误的是？

A.合约乘数为每点300元

B.交易代码为IF2106

C.最小变动价位为0.2点

D.交割日期为每年6月、9月、12月的第三个星期五

2.以下哪种情况会导致股指期货的基差扩大？

A.股指上涨速度快于现货指数

B.股指下跌速度慢于现货指数

C.现货市场流动性显著下降

D.恒生指数期货与恒生中国企业指数期货价差缩小

3.期货投资者张某开仓买入10手IF2106合约，当日收盘价为5000点，次日结算价为4950点，不考虑手续费，其当日浮动亏损为？

A.5万元

B.10万元

C.15万元

D.20万元

4.以下哪种策略适合在预期市场波动加剧时使用？

A.买入套利

B.卖出套利

C.跨期套利

D.期现套利

5.关于外汇期货合约的交割，以下表述正确的是？

A.交割货币必须为美元

B.交割地点由交易所指定

C.交割方式仅限实物交割

D.交割期限为合约到期后一个月

6.以下哪种情况会导致国债期货价格下跌？

A.美联储宣布降息

B.中国央行提高存款准备金率

C.经济增长数据超预期

D.通胀率上升

7.股指期货套期保值的效果取决于？

A.套保比例

B.基