偿二代二期下的保险资产负债管理中压力测试情景的生成式投毒与反事实防御.docxVIP

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《偿二代二期下的保险资产负债管理中压力测试情景的生成式投毒与反事实防御》

一、概述

1.1背景与意义

自2022年偿二代二期规则全面落地以来，保险资产负债管理与偿付能力评估进入穿透计量、实质风险导向的新阶段。偿付能力充足率的计算高度依赖对利率、权益、房地产等多维经济情景的敏感性测试与压力测试，而经济情景生成器（EconomicScenarioGenerator,ESG）已成为行业标准工具。

与此同时，生成式人工智能开始大规模渗透ESG模块，用于批量生成宏观情景、填充尾部依赖结构，并在模型校验阶段实现情景加速。这看似提升了效率，却打开了“生成式投毒”的攻击面。恶意内部人或外部攻击者可通过污染训练数据或植入后门，令AI生成的情景在特定条件下系统性低估风险敞口或夸大资产缓冲，从而操纵偿付能力报告。

在此背景下，保险机构面临两条主要的防御与合规路径：一是引入模型风险管理领域安全厂商提供的生成式AI审计工具，对情景生成模型进行对抗性检测与鲁棒性评估；二是沿用传统精算咨询公司的合规差距分析服务，通过制度流程对标与抽样校验发现脆弱性。本报告将基于竞争分析视角，深入比较两类服务商的应对能力、商业策略与竞争壁垒，为保险公司构建反事实防御体系提供决策参考。

1.2研究范围与方法

1.2.1分析范围界定

本报告聚焦于中国内地财险与人身险公司在偿二代二期框架下，资产负债管理压