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2026年金融风险管理师考试模拟题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某银行采用风险价值（VaR）模型进行市场风险计量，其95%置信水平下的1天VaR为5000万元。若历史数据分析显示收益分布呈正态分布，则该银行在1天内发生超过1.65倍标准差的损失概率约为（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

2.中国银保监会要求商业银行对操作风险实施“三道防线”管理，其中“第一道防线”通常指（）。

A.风险管理部门

B.业务部门

C.内部审计部门

D.董事会

3.某企业发行5年期债券，票面利率为5%，市场利率为6%，则该债券的发行价格将（）。

A.等于面值

B.高于面值

C.低于面值

D.无法确定

4.巴塞尔协议III对系统重要性银行提出更高的资本要求，其主要目的是（）。

A.降低银行盈利能力

B.增加银行运营成本

C.提高银行抗风险能力

D.减少银行信贷规模

5.某基金管理人采用投资组合保险策略，在市场下跌时自动卖出部分资产以锁定收益。该策略的主要风险是（）。

A.市场波动加剧

B.滑点风险

C.机会成本

D.流动性风险

6.中国金融监管机构要求银行采用内部模型法计算资本充足率，其中“内部风险模型”的核心输入是（）。

A.历史损失数据

B.宏观经济指标

C.账面余额

D