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2026年金融投资风险管理模拟题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在某新兴市场国家投资，若该国货币汇率波动剧烈，投资者应优先考虑的风险对冲工具是？

A.货币互换合约

B.货币期权

C.远期外汇合约

D.货币ETF

2.某公司发行了5年期信用债券，信用评级从AA降为A，该债券的信用利差通常会发生什么变化？

A.缩小

B.扩大

C.不变

D.先扩大后缩小

3.在VaR模型中，持有期为10天，置信水平为95%，若单日VaR为1亿元，则10天在险价值（10dVaR）约为多少？

A.1亿元

B.2.83亿元

C.3.16亿元

D.4.47亿元

4.某基金投资了多家科技公司的股票，若采用贝塔系数衡量系统性风险，贝塔值大于1意味着该基金？

A.风险低于市场平均水平

B.风险等于市场平均水平

C.风险高于市场平均水平

D.无系统性风险

5.在压力测试中，若假设极端市场情况下股票市场崩盘，某投资组合的损失可能达到50%，该测试主要评估的风险类型是？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

6.某银行发放了一笔房地产抵押贷款，若借款人无法按时还款，银行面临的主要风险是？

A.市场风险

B.信用风险

C.利率风险

D.操作风险

7.在投资组合管理中，以下哪项属于非系统性