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2026年证券从业资格考试《证券组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券组合理论的核心思想是（）。

A.通过分散投资降低风险

B.追求最高收益率

C.完全消除市场风险

D.提高投资组合的流动性

2.以下哪种方法不属于现代证券组合理论的内容？（）

A.有效边界理论

B.马科维茨模型

C.资本资产定价模型（CAPM）

D.期权定价模型

3.在马科维茨模型中，投资者选择投资组合的主要依据是（）。

A.预期收益率和标准差

B.市场指数表现

C.政策利率变动

D.投资者的风险偏好

4.以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？（）

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.市场风险溢价

5.根据资本资产定价模型（CAPM），投资组合的预期收益率由以下哪项决定？（）

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.投资者的风险厌恶系数

D.以上所有

6.以下哪种投资策略属于积极管理策略？（）

A.持有市场指数基金

B.选择低估值股票

C.分散投资于多种资产

D.持有高股息股票

7.以下哪种风险无法通过分散投资消除？（）