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    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.风险预算的核心目标是：

    A.最大化投资组合收益

    B.按比例分配风险敞口至不同资产

    C.仅控制下行风险

    D.完全消除非系统性风险

    2.以下属于情绪型行为偏差的是：

    A.过度自信

    B.确认偏差

    C.损失厌恶

    D.框架依赖

    3.Barra多因子模型主要属于：

    A.宏观经济因子模型

    B.统计因子模型

    C.基本面因子模型

    D.市场因子模型

    4.VaR（在险价值）的主要局限性是：

    A.无法反映损失的分

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