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2026年金融风险管理师模拟考试题

一、单选题（共5题，每题2分）

题目：

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险暴露中，对新兴市场企业的贷款不良率高达15%。根据巴塞尔协议III框架，该银行应如何计提拨备？

A.按不良贷款余额的100%计提

B.按不良贷款余额的70%计提

C.按风险加权资产（RWA）的1.5%计提

D.按不良贷款余额的50%计提

2.假设某金融机构的VaR模型在95%置信水平下，10天历史模拟VaR为1亿美元，持有期扩展至20天，未考虑跳跃风险，其20天VaR应约为：

A.1亿美元

B.1.41亿美元

C.2亿美元

D.0.71亿美元

3.某跨国公司因汇率波动导致2025年财报损失500万美元。根据巴塞尔协议III的资本定义，该损失属于：

A.操作风险资本

B.信用风险资本

C.市场风险资本

D.资产负债表外风险资本

4.某欧洲银行采用CoVaR模型评估系统性风险，结果显示其10%的CoVaR为200亿欧元。这意味着：

A.该银行10%的VaR是200亿欧元

B.在该银行倒闭时，其他银行将额外损失200亿欧元

C.该银行10%的VaR是其他银行200亿欧元的损失

D.该银行10%的VaR是其他银行200亿欧元的收益

5.某投资组合包含50支股票，每支股票的波