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2026年金融风险管理师专业认证试题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险敞口达到200亿美元，其中90%与中小企业贷款相关。根据巴塞尔协议III的要求，该银行对中小企业贷款的风险权重为125%，那么其这部分贷款的资本要求至少为多少？

A.25亿美元

B.30亿美元

C.50亿美元

D.62.5亿美元

2.假设某投资组合包含两种资产，A资产预期收益率为8%，标准差为12%；B资产预期收益率为6%，标准差为10%。若两种资产的协方差为0.006，投资组合中A资产和B资产的资金比例为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为？

A.7.2%，0.0196

B.7.2%，0.0248

C.7.6%，0.0196

D.7.6%，0.0248

3.某保险公司面临一场自然灾害的潜在赔付，根据历史数据，该灾害发生的概率为5%，一旦发生，预计赔付金额为5亿美元。若该公司采用期望值法评估风险，其潜在损失期望值为多少？

A.0.25亿美元

B.0.5亿美元

C.2.5亿美元

D.5亿美元

4.某跨国银行在东南亚地区的分支机构因当地货币贬值导致汇兑损失，该损失属于哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

5.根据COSO框架，