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2025年金融风险管理理论与实践试题

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1.5分，共30分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在括号内）

1.在巴塞尔协议III最终版中，对于信用风险内部评级法（IRB）下的资本计算，引入了“输入底线”的概念。这一规定的主要目的是为了（）。

A.降低银行的合规成本

B.防止银行通过操纵模型参数来减少资本要求

C.鼓励银行使用更简单的标准法

D.提高中小企业贷款的资本优惠

2.某银行持有一个价值为1亿美元的股票投资组合。假设该组合的日收益率服从正态分布，年波动率为25%，持有期为10天。在99%的置信水平下，该组合的相对VaR（ValueatRisk）最接近于（）。（注：一年按252个交易日计算）

A.249万美元

B.993万美元

C.3162万美元

D.5000万美元

3.在交易对手信用风险（CCR）的计量中，有效预期正暴露（EffectiveEPE）是计算风险暴露的关键指标。它与当前暴露的主要区别在于（）。

A.有效预期正暴露仅考虑当前时刻的暴露金额

B.有效预期正暴露考虑了未来所有时点暴露的平均值

C.有效预期正暴露考虑了未来所有时点暴露的平均值，但需进行保证金协议和期限调整的折现加权

D.有效预期正暴露总是大于当前暴露

4.关于操作风险的高级计量法（AMA）与新标准法（S