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长期资本驱动下的投资组合优化路径研究

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究内容与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.5论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

理论基础与文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.1投资组合理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.2有效市场假说与资本资产定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.3长期资本流动的影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.4基于资本驱动的投资组合优化研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

长期资本驱动因素量化分析．