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低利率应对系列二：权益择时对于低波固收与的增厚.docx

低利率应对系列二：权益择时对于低波固收与的增厚.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u权益择时对于低波固收+的增厚 1

    各指数风险收益特征：债券以极低波动取得竞争力回报 1

    相关性结构：股债负相关是分散关键 2

    权益增厚：择时是关键 4

    结论 7

    风险分析 9

    权益择时对于低波固收+的增厚

    各指数风险收益特征：债券以极低波动取得竞争力回报

    根据2015年至2026年4月的月度涨跌幅数据进行统计，各权益指数呈现典型的高波动特征。创业板指年化收益最高，达8.41%，但波动率高达32.37%、最大回撤近65%；沪深300受2015年股灾及此后宽幅震荡拖累，年化收益仅2.75%；中证红

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