量化研究参考系列之八:DiffsFormer,用扩散模型扩充股票特征样本.docx

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1、文献信息:USTC与阿里达摩院联合发表于arXiv,2024年2月预印本..4

TOC\o1-2\h\z\u2、推荐理由:用扩散式特征增强缓解金融样本稀缺与过拟合 4

3、核心框架:源域训练、目标域编辑与条件引导构成特征增强闭环 5

整体定位:DiffsFormer是即插即用的因子数据增强模块 5

扩散增强原理:通过加噪与去噪学习特征分布 6

编辑式增强与迁移学习:从目标域真实样本出发做可控扰动 7

条件扩散:用收益率标签与行业信息约束生成方向 8

评估指标:以年化收益率为主,辅以IC、RankIC与加权IC衡量预

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