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单因素离散投资组合模型：算法解析与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融领域，投资组合理论的发展对金融市场的运作和投资者的决策产生了深远影响。1952年，美国经济学家马科维茨（HarryM.Markowitz）发表了具有开创性的论文《资产组合选择》，标志着现代投资组合理论的诞生。马科维茨提出的均值-方差模型，通过量化风险与收益，为投资者提供了一种科学的方法来构建投资组合，以实现风险和收益的平衡，奠定了现代投资理论的基础。

然而，传统的均值-方差模型在实际应用中面临着协方差矩阵计算量大的问题。随着市场中资产数量的增加，协方差矩阵的维度迅速增大，计算复杂度呈指数级增长