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2026年金融风险分析师风险评估方向模拟试题集

一、单选题（共10题，每题2分）

注：每题只有一个最符合题意的选项。

1.某商业银行2025年末不良贷款率为2.5%，而同业平均水平为1.8%。若采用Z-Score模型评估其信用风险，该行得分可能表现为（）。

A.正向偏离值

B.负向偏离值

C.正常区间

D.无法确定

2.假设某跨国企业在中国和美国的业务占比分别为60%和40%，2026年人民币贬值5%，美元升值3%，该企业汇率风险敞口可能（）。

A.增加20%

B.减少12%

C.保持不变

D.减少18%

3.某证券公司2025年自营业务规模为500亿元，其中股票投资占比70%，债券占比30%。若股票市场波动率上升10%，其整体投资风险VaR值可能（）。

A.上升7%

B.上升8.5%

C.下降5%

D.上升6%

4.某保险公司持有大量国债，2026年若中国央行加息50基点，其投资组合的久期风险可能导致（）。

A.净值下降

B.净值上升

C.流动性风险增加

D.利率敏感性降低

5.某信托公司发行的信托产品底层资产为房地产，若2026年某二线城市房价下跌10%，该信托产品的信用风险可能（）。

A.保持稳定

B.显著上升

C.显著下降

D.不受影响

6.某银行采用PD-LGD模型评估贷款