《基于机器学习的高频套利交易算法模型设计》15000字.docx

PAGE2

基于机器学习的高频套利交易算法模型设计

摘要

量化交易是一种通过数理模型来判断数据、指导交易的交易方式。高频交易属于量化交易的一种，SEC（美国证券交易委员会）将高频交易定义为在日间产生海量交易量的交易策略。随着市场的有效性越来越强，传统基于统计模型的高频套利策略收到了挑战，套利空间逐渐缩小。将机器学习运用在高频交易领域是今年来的研究热点，但主要还是集中在支持向量机，随机森林等解释性较好的传统机器学习算法。将深度学习应用于国内证券市场开展高频套利有很大的研究空间。

针对上述问题，本文在现有机器学习的各种算法，尤其是深度学习算法，跨品种套利等技术的基础上，设计了一个基于机