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2026年基金从业《基金投资组合》押题试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素是（）。

A.单个资产的预期收益率

B.单个资产的风险水平

C.不同资产之间的相关性

D.投资者的个人偏好

2.资本资产定价模型（CAPM）中，衡量个别资产或投资组合系统性风险的指标是（）。

A.标准差（σ）

B.贝塔系数（β）

C.前期收益率

D.风险溢价

3.某投资者将资金分配到不同类型的资产上，目的是为了（）。

A.追求最高的单个资产收益

B.实现收益与风险的平衡

C.避免所有类型的投资风险

D.减少投资组合的流动性

4.在投资组合管理中，确定投资组合应持有的各类资产的比重和比例的过程被称为（）。

A.投资分析

B.资产配置

C.投资选择

D.投资组合再平衡

5.马科维茨投资组合理论的核心假设之一是投资者都倾向于（）。

A.高风险高收益

B.低风险低收益

C.在相同风