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2026年金融风险管理在银行业务中的实践题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题目：某商业银行在2026年采用压力测试评估其信贷资产组合在极端经济衰退情景下的损失，结果显示预期损失（EL）为5亿元，非预期损失（EUL）为15亿元。根据CRR（内部评级法）监管要求，该行应计提的资本充足率至少应覆盖多少金额？

A.20亿元

B.15亿元

C.5亿元

D.10亿元

2.题目：某跨国银行在东南亚地区业务面临汇率波动风险，其采用远期合约对冲美元/印尼盾汇率风险。若该行在2026年6月签订一份远期合约，约定以1美元兑换15000印尼盾的价格在未来6个月内交割，若到期时市场汇率为1美元兑换16000印尼盾，该行的账面损益为多少？

A.盈利500万美元

B.亏损500万美元

C.盈利300万美元

D.亏损300万美元

3.题目：某商业银行的信贷资产组合中，某类贷款的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为1000万元。该类贷款的预期损失（EL）为多少？

A.10万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

4.题目：某银行在2026年采用敏感性分析评估其利率风险，发现若市场利率上升1%，该行的净利息收入（NII）将下降3亿元。若当前NII为20亿元，该行的利率敏感性缺口为