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因子的偏度研究初探：从波动率分布到动量分布-申万金工因子观察第11期.pdfVIP

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  • 2026-06-26 发布于北京
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因子的偏度研究初探：从波动率分布到动量分布-申万金工因子观察第11期.pdf

    2026年06月17日因子的偏度研究初探：从波动率分

    布到动量分布

    ——申万金工因子观察第11期202600617

    ⚫之前我们提出对个股的波动率进行分层，分别实行不同的个股偏离约束，是更能兼顾超额

    收益和最大回撤的推荐方案。本文我们首先对其他因子进行分域测算，发现低流动性因子

    有类似低波的效果

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