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2024年CFA二级投资组合管理易错点专项模拟题避坑提分专用.doc

2024年CFA二级投资组合管理易错点专项模拟题避坑提分专用.doc

    2024年CFA二级投资组合管理易错点专项模拟题避坑提分专用

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.下列关于有效前沿的说法中，错误的是（）。

    A.有效前沿是由所有有效组合构成的集合

    B.有效前沿上的组合是在相同风险水平下预期收益率最高的组合

    C.有效前沿是可行集的一部分

    D.有效前沿上的组合是在相同预期收益率水平下风险最高的组合

    2.以下哪项不是均值-方差模型的假设条件（）。

    A.投资者仅依据期望收益率和方差来评价投资组合

    B.投资者是风险偏好的

    C.投资者是理性的

    D.资本市场是无摩擦的

    3.在投资组合管理中，下列关于风险分散化的表述，正确的是（

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