银行从业资格考试(中级)《风险管理》复习重点精析.docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(中级)梳理要点

第一章风险管理基础

1.1风险与风险管理

风险定义:在给定条件下，在某一时间段内，实际结果偏离预期结果的可能性。风险管理是一个组织对风险进行识别、评估、监控和控制的过程。

风险管理目标:减少不确定性，提升效率，保护资本，促进业务发展。

风险管理策略:风险规避、风险降低、风险转移、风险接受。

1.2风险管理的基本框架

银行风险管理框架:包含风险治理架构、风险政策与程序、风险限额、风险报告、风险监控与控制。

风险管理组织结构:采取集中式或分散式，根据银行规模和业务特点选择。

1.3风险的分类

信用风险:借款人或交易对手未能履行合同规定的义务而带来的风险。

市场风险:因市场价格（利率、汇率、股价等）变动而带来的风险。

操作风险:由于内部流程、人员、系统的不当或失误而造成损失的风险。

合规风险:违反法律法规、监管规定或内部政策而带来的风险。

流动性风险:无法及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

国别风险:由于特定国家或地区的经济、政治、社会变化而给银行带来损失的风险。

第二章信用风险管理

2.1信用风险识别

信用风险来源:借款人违约、抵押品价值变动、信用评级调整等。

信用风险特征:不确定性、高成本、长期性。

2.2信用风险评估

信用评级:对借款人的信用质