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2026年金融数据分析测试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某金融机构收集到2025年A股市场500只股票的日交易数据，其中“市盈率（TTM）”字段存在15%的缺失值。若该机构计划构建多因子选股模型，最合理的缺失值处理方法是（）。

A.直接删除缺失值对应的股票数据

B.用所有股票市盈率的算术平均值填充

C.按行业分组后用组内中位数填充

D.用前一交易日的市盈率值进行前向填充

答案：C

解析：多因子模型中，市盈率的行业特征显著（不同行业市盈率中枢差异大），按行业分组填充能保留行业特性，避免整体均值或中位数的偏差；直接删除会损失样本量（15%占比高）；前向填充适用于时间序列数据的短期缺失，此处为截面数据缺失，故C正确。

2.以下关于金融时间序列数据平稳性的表述，错误的是（）。

A.平稳序列的均值和方差不随时间变化

B.非平稳序列的自相关系数会随滞后阶数增加缓慢衰减

C.若序列存在单位根，则一定是非平稳的

D.ARIMA(p,d,q)模型中d=0时，模型仅适用于平稳序列

答案：B

解析：非平稳序列的自相关系数通常随滞后阶数增加衰减缓慢（如随机游走），但平稳序列的自相关系数会快速衰减，因此B的表述混淆了两者特征；其他选项均正确。

3.某量化策略回测时使用2020-2025年的日频数据，发现策略