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绿色资产配置策略与系统性风险对冲模型

目录

一、绿色转型导向的资产配置战略设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、基于多空策略与量化模型的配置方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1研究范式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2关键商品类别选择与基础量化参数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3空间维度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、动态优化的投资组合构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1最小化碳足迹与最大化长期绝对回报的双重优化目标函数．．．．9

3.2定期调仓机制设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3瓶颈分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

四、系统性风险缓释机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1风险源识别框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2建模方法选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．