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2026年金融投资风险管理及决策理论考试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在中国金融市场中，以下哪种风险属于系统性风险？（）

A.单一公司财务造假风险

B.宏观经济波动导致的市场整体下跌

C.交易员操作失误风险

D.基金管理人更换风险

2.根据巴塞尔协议III，银行对普通股的最低资本要求是多少？（）

A.1%

B.4.5%

C.7%

D.12.5%

3.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？（）

A.红利收益率

B.夏普比率

C.市净率

D.股息支付率

4.在中国股市中，ETF基金的主要投资对象通常是？（）

A.房地产信托产品

B.A股蓝筹股

C.海外债券

D.黄金期货

5.根据COSO框架，以下哪个环节不属于风险管理流程的核心步骤？（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险报告

D.风险外包

6.在利率风险管理中，以下哪种方法属于敏感性分析？（）

A.情景分析

B.风险价值（VaR）

C.压力测试

D.敏感性分析

7.中国银行业监督管理委员会（CBRC）对银行的风险加权资产（RWA）计算中，一般住宅抵押贷款的风险权重是多少？（）

A.20%

B.35%

C.50%

D.100%

8.在投资组合管理中，以下哪种策略属于市场中性策