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大类资产配置月度方案-分歧的路口：震荡中增持权益与商品.docxVIP

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  • 2026-06-29 发布于北京
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大类资产配置月度方案-分歧的路口：震荡中增持权益与商品.docx

    目录

    资产表现回顾与宏观跟踪 3

    国泰海通资产配置框架 5

    宏观一致预期边际变化跟踪 5

    战略配置：以宏观因子风险平价模型分散风险 7

    战术配置：BL策略融合主被动观点增强收益 9

    从单资产宏观因子建模到多资产轮动 9

    结合SAA配置中枢与TAA增厚收益的方案表现亮眼 11

    重大事件审议与配置方案更新 13

    近期重大事件审议 13

    2026年6月战术性大类资产配置方案 14

    风险提示 17

    资产表现回顾与宏观跟踪

    我们以月报的形式回顾2026年5月市场关注度高、对大类资产影响较大的

    事件和重要数据，并进行必要审议点评，同时基于国泰

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