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2026年中级银行从业资格风险管理半年度难点攻坚复盘卷（含答案）

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，错选、不选均不得分）

1.根据2024年实施的《商业银行资本管理办法》及国内系统重要性银行附加监管要求，某国内系统重要性银行属于第四组，2026年二季度人民银行公布的逆周期资本计提比例为1%，则该行核心一级资本充足率的最低监管要求为（）

A.5%

B.8.5%

C.9.5%

D.10%

2.某商业银行2023-2025年平均业务规模（BI）为2800亿元人民币，同期平均内部损失（LC）为11.8亿元，采用操作风险新标准法计量操作风险加权资产时，若对应β系数为15%，则该行操作风险加权资产为（）

A.420亿元

B.5250亿元

C.6120亿元

D.4800亿元

3.采用内部评级法初级法计量非零售信用风险加权资产时，商业银行对非金融企业风险暴露的违约概率最低要求为（）

A.0.03%

B.0.05%

C.0.1%

D.0.5%

4.下列关于市场风险内部模型法下期望缺口（ES）计量要求的表述，错误的是（）

A.ES计量需覆盖97.5%的置信水平

B.需分别计量当前市场条件和压力期市场条件下的ES

C.ES计量的持有期统一为10个交易日

D.内部模型法乘数最低为1.5，监管可根据模型质量上调

5.