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2026年中级银行从业资格风险管理风险分析报告撰写卷（含答案）

试题部分

一、案例分析题（必答，40分）

给定某省级城商行2025年末经营及风险核心数据：资产总额12860亿元，其中对公贷款5230亿元、零售贷款3470亿元、同业资产1920亿元、投资类资产2240亿元；负债总额11960亿元，其中对公存款4820亿元、零售存款3760亿元、同业负债2040亿元、应付债券1340亿元。风险监管指标方面：不良贷款率1.78%（对公不良率2.12%、零售不良率1.27%），关注类贷款占比2.35%，逾期90天以上贷款与不良贷款比值82%，拨备覆盖率192%，核心一级资本充足率8.78%、一级资本充足率10.12%、资本充足率12.45%，流动性覆盖率132%，净稳定资金比例108%；银行账簿利率风险压力测试显示，市场利率上行200BP时，该行经济价值下降幅度占核心一级资本的18.2%。

2026年一季度新增风险事件：1.3笔合计28亿元的房地产对公开发贷发生实质性违约，原资产分类为关注类；2.零售消费贷不良率环比上升0.32个百分点至1.59%，个体工商户经营贷不良率环比上升0.24个百分点至1.72%；3.央行下调MLF中标利率15BP，该行活期存款占比环比下降4.2个百分点，同业存单发行利率环比上行28BP。

作答要求：

1.结合2025年末数据，识别该行存在的主要风险点，