2026年基金从业《基金投资组合管理》考前必做试卷.docxVIP

2026年基金从业《基金投资组合管理》考前必做试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.下列关于投资组合理论的说法中，正确的是（）。

A.分散化投资可以完全消除投资组合的风险

B.有效前沿上的投资组合是在给定风险水平下预期收益率最高的组合

C.马科维茨模型只适用于预期收益率的方差已知的情况

D.资本资产定价模型假设所有投资者都具有相同的投资期限

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，衡量个别证券或投资组合系统性风险的指标是（）。

A.标准差

B.贝塔系数

C.偏度

D.夏普比率

3.某投资者选择投资于两只完全不相关的股票，每只股票的投资比例为50%。如果这两只股票的预期收益率分别为12%和15%，标准差分别为20%和25%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.13.5%，22.36%

B.13.5%，23.66%

C.13.5%，20.00%

D.13.75%，22.36%

4.下列关于市场风险的说法中，正确的是（）。

A.市场风险是可以通过分散化投资完全消除的