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2026年金融分析师CFA考试金融数学精讲模拟题

一、选择题（共10题，每题2分，总计20分）

1.在欧式看涨期权定价模型中，以下哪项因素对期权价格的影响最大？

A.标的资产价格波动率

B.无风险利率

C.期权到期时间

D.标的资产当前价格

2.假设某公司发行零息债券，面值为1000元，期限为5年，到期收益率为5%。该债券的当前市场价格是多少？

A.783.53元

B.864.10元

C.927.90元

D.1000.00元

3.在计算债券的久期时，以下哪种方法最能反映市场利率变化对债券价格的影响？

A.Macaulay久期

B.修正久期

C.有效久期

D.折现现金流法

4.某投资者购买了一只股息率为6%、面值为100元的优先股，当前市场价格为95元。该优先股的到期收益率为多少？

A.5.26%

B.6.32%

C.6.42%

D.6.67%

5.在Black-Scholes期权定价模型中，以下哪项参数不需要输入？

A.标的资产价格

B.期权到期时间

C.标的资产价格波动率

D.期权执行价格

6.某公司发行了一只3年期可转换债券，面值为1000元，票面利率为4%，转换比例为20。假设当前股价为50元，转换价值为多少？

A.1000.00元

B.1000.00元

C.1000.00