平稳时间序列分析与研究.pptVIP

§2平稳过程相关函数的性质;Schwarz不等式;1.(自)相关函数的性质;证明;第5页;(1)若{X(t),t∈T}是周期平稳过程,即;实际中，对于无任何周期的实平稳过程，通常以为伴随的增大，随机变量X(t)和X(t+τ)的相关程度在逐渐减小，能够以为当时，X(t)与X(t+τ)趋于独立.;定义：称下式为平稳过程的相关系数;例：设实平稳信号受到加性独立随机分量的干捞后成为随机信号，其中为常数，为上的均匀分布的随机变量，试分析平稳随机信号X(t)受到干扰后是非还含有平稳性，并分析信号在干扰前后的相关函数的关系.;例：设平稳过程和分别有协方差函数

（1）试计算平稳过程X和Y的相关时间和，并比较X和Y随时间的变化情况

（2）当初间间隔时，分析平稳过程X和Y各自的相关性.

（3）当初间间隔和时，比较平稳过程Y的相关程度.;定理设{X(t),t∈T}是平稳过程.则{X(t),t∈T}均方

连续的充要条件是

RX(τ)在τ=0处连续.此时,RX(τ)