2024年CFA二级数量方法考生回忆版+官方校正真题答案.docVIP

2024年CFA二级数量方法考生回忆版+官方校正真题答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.关于多元线性回归模型中异方差性的说法，正确的是（）。

A.异方差性会导致参数估计量有偏

B.异方差性会使t检验和F检验的有效性受到影响

C.异方差性下，OLS估计量是最优线性无偏估计量

D.异方差性只影响模型的预测精度，不影响参数估计

2.在时间序列分析中，以下哪种模型适用于具有趋势和季节性的序列？（）

A.ARIMA(p,d,q)模型

B.AR(p)模型

C.MA(q)模型

D.GARCH(p,q)模型

3.对于一个给定的投资组合，已知其均值-方差有效前沿，以下哪种说法是正确的？（）

A.有效前沿上的投资组合具有相同的风险

B.有效前沿上的投资组合具有相同的预期收益

C.有效前沿上的投资组合在给定风险水平下具有最高的预期收益

D.有效前沿上的投资组合在给定预期收益水平下具有最高的风险

4.假设两个随机变量X和Y的协方差为-5，X的标准差为3，Y的标准差为4，则它们的相关系数为（）。

A.-5/12

B.5/12

C.-12/5

D.12/5

5.在蒙特卡罗模拟中，以下哪项不是其主要步骤？（）

A.定义随机变量的概率分布

B.确定模拟的次数

C.进行样本数据的收集

D.计算模拟结果的