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银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）模拟题库及答案(2026年上海上海市)

一、单选题

1.在全面风险管理框架中，商业银行风险管理流程的核心环节是（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

2.根据《巴塞尔协议III》最终版，商业银行各级资本充足率中，核心一级资本充足率不得低于（）。

A.4.5%

B.5.0%

C.6.0%

D.8.5%

3.某银行年初贷款余额为100亿元，年内新发放贷款20亿元，收回贷款15亿元（其中不良贷款2亿元），年末不良贷款余额为3亿元。该银行本年度不良贷款率为（）。

A.2.63%

B.3.00%

C.3.16%

D.2.50%

4.在信用风险计量中，违约概率（PD）与违约损失率（LGD）的关系通常是（）。

A.正相关

B.负相关

C.无关

D.线性关系

5.商业银行通过资产证券化手段将信贷资产转移出资产负债表，这种风险管理策略属于（）。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

6.市场风险计量中，方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法是计算VaR的三种主要方法。其中，基于历史数据分布重抽样的方法是（）。

A.方差-协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.敏感性分析法

7.操作风险损失事件收集是操作风险管理的重要基础。根据监管规定，