2022CFA二级数量方法短期提分专用真题及答案.docVIP

2022CFA二级数量方法短期提分专用真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在多元线性回归中，若解释变量之间存在高度的线性相关性，这种现象被称为（）。

A.异方差性

B.序列相关性

C.多重共线性

D.自相关性

2.对于时间序列模型，当自相关函数（ACF）在kp后截尾，偏自相关函数（PACF）拖尾时，该模型是（）。

A.AR(p)模型

B.MA(q)模型

C.ARMA(p,q)模型

D.无法确定

3.假设检验中，当原假设为真时拒绝原假设所犯的错误称为（）。

A.第一类错误

B.第二类错误

C.弃真错误

D.A和C

4.以下关于蒙特卡罗模拟的说法，错误的是（）。

A.可以用于估计复杂函数的期望值

B.是一种基于随机抽样的方法

C.模拟次数越多，结果越精确

D.只能用于金融领域的问题

5.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.市场风险溢价

6.若两个变量X和Y的相关系数为0.8，则它们之间的关系是（）。

A.高度负相关

B.高度正相关

C.低度负相关

D.低度正相关

7.对于一个正态分布的随机变量，其均值为10，标准差为2，那么该随机变量落在区间[8,12]的概率约为（）。

A.68%

B.95%

C.9