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指数化配置分析报告：指数日内非对称性与短周期动量策略.pdfVIP

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  • 2026-07-01 发布于广东
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指数化配置分析报告：指数日内非对称性与短周期动量策略.pdf

    金工量化专题报告

    指数日内非对称性与短周期动量策略证券研究报告

    2026年06月24日

    指数化配置系列研究（7）

    核心结论

    本文构建了日内非对称性指标Asym，并据此设计短周期交易策略。在大部

    分宽基和申万一级行业指数上，都获得了良好的收益表现。

    【报告亮点】

    1.基于上午的最高价、最低价和开盘价，构建日内非对称性指标

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